投資研究・比較記事
気になる投資を、数字で比べる。
レバレッジで大きく増やしたい。でも、−80%級の谷は避けたい。そんな人のための記事集です。
レバレッジETFの増え方・谷の深さ・回復にかかる時間を、数字と算数で整理しています。
月1回のルールで攻めと守りを切り替える、デュアルモメンタムの考え方と検証もここにあります。
はじめての方はこの3本
- デュアルモメンタムとは2つの勢いで攻めと守りを決める、月1回のルールの考え方とやり方
- レバレッジETFを長期保有すると何が起きるか横ばいの減価と深い暴落、戻るのに必要な上昇の算数
- TQQQの2022年の暴落ガチホした人が見た谷の深さと、降り方を決めた場合の比べ
記事によって最大下落の数字が違うのは、日次の値で測るか、月初の値で測るかの違いです。詳しくは『最大ドローダウンとは』へ。
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TQQQ・米国の3倍レバレッジETF↓ETFの成績と、長く持つと何が起きるかレバナス・国内のレバレッジ投信↓商品の比べ、積立、取り崩し暴落・ドローダウン・回復↓どこまで下がり、何か月で戻ったかデュアルモメンタム・投資ルール↓攻めと守りを判断する投資のルールバックテスト・比較研究↓検証の読み方と、よくある落とし穴毎月の運用・長期投資↓月1回の判断、リバランス、積立TQQQ・米国の3倍レバレッジETF
- TQQQとはナスダック100の3倍ETFの仕組みと、2010年からの増え方・20%以上の下げ12回
- TQQQとQLDの違い3倍と2倍を同じ10年で比べた増え方・谷・戻るまでの月数
- 3倍・2倍レバレッジETFの一覧TQQQ・SPXL・TECL・QLDを同じ10年で比べた増え方と谷
- レバレッジETFを長期保有すると何が起きるか横ばいの減価と深い暴落、戻るのに必要な上昇
- TQQQの2022年の暴落高値から-81.7%の谷と、降り方を決めた場合の最大下落
- TQQQの売り時下げてから決めると谷で売る。売り時をルールで先に決める考え方
- TQQQ・QLD・デュアルモメンタムの比べ100万円を10年入れていた場合のバックテスト
- TQQQを200日線と金利で外すルール本物のQQQ・QLD・TQQQの値で測り直した結果
- TQQQの積立毎月3万円を2010年・2016年・2021年の高値から積み立てた評価額と、入れた額を下回った期間
- TQQQと現金を半分ずつ3倍と現金を半分ずつ毎年・毎月戻す形を、ナスダック100(1999年から)とS&P500(1929年から)で持ち続ける場合と比較
- S&P500の3倍を1928年からS&P500の毎日3倍・2倍を1928年から計算し、持ち続けた場合・200日移動平均で降りた場合・費用を入れた場合を比較
- SPXLを長期保有するとS&P500の3倍の20%以上の下げ9回と、TQQQ・SPYとの谷の比べ
- SOXLを長期保有すると半導体の3倍ETFの10年の増え方と、−87.3%の谷・戻るまでの月数
- TMFとTMVの違い米国長期国債の3倍と逆3倍が、2009年からどちらも大きく減った理由
- 信用取引の3倍と3倍ETFの違い同じナスダック100の値で比べた、増え方と資産がなくなる危険の違い
レバナス・国内のレバレッジ投信
- レバナスの比較大和・楽天・auAM(Qレバナス含む)のナスダック100の2倍の投信5本とQLDを、2024年8月からの同じ期間の実の値で比較
- レバナスの長期保有ナスダック100の2倍が2008年・2022年に通った谷と戻るまでの月数(QLDの2006年からの値)
- レバナスの積立ナスダック100の毎日2倍(信託報酬込み)で毎月3万円を10年・20年、2000年から始めた年ごとに比較
- レバナスの取り崩しナスダック100の毎日2倍(信託報酬込み)で1,000万円から毎月年4%を10年取り崩し、持ち続ける場合と200日線・10か月線のルールを2000年から比較
- レバナスの出口戦略レバナスの売り時と取り崩しを、下げる前に決める考え方と算数
- 3倍ブルとTQQQNASDAQ100 3倍ブルとTQQQを2020年10月からの実の値(円・米ドル)で比較、仕様・費用・為替ヘッジ・信託期間も
- 新NISAとレバレッジ型レバナス・レバFANG・ゴルナス・ナスダック100の3倍の投資信託がNISAの対象かを公式の資料で確認(2026年10月24日)
- レバS&P500の長期保有iFreeレバレッジ S&P500(S&P500の毎日2倍)を信託報酬込みで1993年から計算、SSO・UPRO・SPXLの実の値と比較
- 日経レバの長期保有日経平均の2倍のETF(1570)の10年の増え方と−42.8%の谷、日経平均の34年の谷
- レバFANGのシミュレーションFANG+指数の毎日2倍を2014年から計算した値と最大下落・戻るまでの月数(QLDと比較)
- FANG+の暴落と最大下落NYSE FANG+指数の最大下落と20%超の下げ、戻るまでの月数をナスダック100と比較(2014年から)
- ゴルナスのシミュレーションナスダック100と金に100%ずつの形を2006年から計算し、QLDと増え方・最大下落・戻るまでの月数を比較
暴落・ドローダウン・回復
- 暴落から元に戻るまでの期間SPY・QQQ・TQQQ・SPXLの20%以上の下げと、戻るまでの月数
- 最大ドローダウンとは計算方法と、SPY・QQQ・TQQQ・SOXLなど主なETFの10年の値
- 暴落中に積立を止めたらS&P500・ナスダック100の毎月3万円で、下げの最中に止めた場合と続けた場合(2000年から)
- 円で見た暴落と回復S&P500をドルと円で見た暴落の深さと高値に戻るまでの月数(1996年から、2000年・2008年・2020年・2022年)
- 金利が上がった時期の株米国の短期金利が1年で2ポイント以上上がった11回の局面と、その間・その後1年のS&P500(1960年から)
デュアルモメンタム・投資ルール
- デュアルモメンタムとは2つの勢いの考え方、月1回のやり方、ETFでの使い方
- デュアルモメンタムのやり方候補の決め方から月末の判定まで、月1回の手順
- デュアルモメンタムとレバレッジ1928年からのS&P500の研究で見る、流れのある時だけレバレッジを使う効果と失う物
- デュアルモメンタムは古くなったのか最近の研究4本から見る、シンプルなルールの強さと補う余地
- モメンタム投資とは考え方・2つの種類・ETFでのやり方・弱点と、元になった研究
- 順張り・トレンドフォローとは長期のETF投資での使い方と、200日線のルールを本物のデータで確かめた結果
- モメンタムクラッシュとはモメンタム投資が短い期間に大きく負ける局面と、長期のETF投資での備え
バックテスト・比較研究
- バックテストは意味がないのか実運用とずれる3つの理由と、ずれを小さくする確かめ方
- バックテストのやり方試す手順と、未来の情報・設定の変化・作った数字に気をつける点
- Portfolio Visualizerの使い方指標の読み方と、設定を変えて過剰最適化を確かめる手順(日本語)
- 未来の情報の混入とはルックアヘッドバイアスの意味と、S&P500の移動平均のルールで1か月先をのぞくと成績がどう変わるか
- シャープレシオ・カルマーレシオとは計算方法と、SPY・QQQ・QLD・TQQQ・SPXLの10年の値。倍率を上げても比率は上がらない
- 月初に売買できない時月1回のルールの売買の日を数日〜2週間ずらした成績の違い(S&P500の移動平均、1993年から)
- S&P500で十分か戦略がSPYに負けた時に乗り換えた場合の、その後の残高
- QQQとSPYを比べるナスダック100とS&P500を10年と全期間で比べた増え方と谷
- オルカンとS&P500全世界株式(ACWI)とS&P500を2008年から円建て・ドル建てで比較、増え方・最大下落・戻るまでの月数
毎月の運用・長期投資
- 株価を毎日見ない投資判断を月1回に決める長期投資のやり方と、見ない日に起きやすい迷いへの備え
- リバランスのやり方株6割・債券4割を毎月・毎年・しないで24年比べた増え方と谷、株の割合のずれ
- 一括と積立年120万円を1月に一括か毎月10万円ずつかをS&P500で1929年から毎年比較、5年続けた場合も
- 医師の資産形成公定価格の収入とインフレの算数、始める順番と、レバレッジを使う前に知ること