デュアルモメンタム投資のバックテストとシグナルを、ひとつの画面で。

使い方は三つだけ。

新しいシグナルが出たら見る。 必要なら売買する。 あとは次のシグナルまで待つ。 毎日の値動きを追いかける必要はありません。

無料のBasic DMから始められます。

Basic DMは、基本ルール、今のシグナル、過去の成績、そして公開後の成績まで、登録なしで見られる戦略です。 お試し版ではありません。これ自体がひとつのデュアルモメンタム戦略です。

Basic DMの先には、より高度なポートフォリオがあります。

Basic DMを土台に、複数の戦略を組み合わせます。その組み合わせをさらに評価して、上位のポートフォリオを研究しています。 内部ではこの階層を、L0、L1、L2、L3、上位ポートフォリオと呼んでいます。 階層の構造は公開します。上位ポートフォリオで何をどう選んでいるかは、公開しません。

成績のよいバックテストは、それだけでは信用できません。

過去のデータを探せば、都合のよい結果はいくらでも見つかります。 だから成績の数字そのものより、条件を変えても結果が崩れないかを重く見ます。

バックテストは、三つの角度から疑います。

条件を少し変えても、成績は保たれるか。 戦略を作るときに使っていない期間でも、同じ傾向が出るか。 相場全体が上がっただけでは説明できない成績があるか。 一つ目はパラメータ空間の検証で、二つ目はIS/OOSやWalk-Forwardで、三つ目はBeta調整後Alphaで調べます。相場の局面ごとに分けた検証（レジーム別検証）も加えます。 これらは過学習の可能性を減らすための手続きであり、将来の利益を約束するものではありません。

フォワード実績とは、ルールを決めたあとの成績です。

どれだけ検証を重ねても、ルールを決める前の結果は、すべて過去のものです。 そこで、ルールを確定した時点を境目にします。それ以降に実際に観測された成績を「Forward実績」と呼び、バックテストとは分けて記録します。

公開後の成績は、過去と混ぜずに示します。

Forward実績は、確認できた開始点より後のデータだけで計算します。 見るのは、リターン、最大ドローダウン、同じ期間のベンチマーク。それに、相場全体の動きにどれだけ連動したか（Beta）と、その連動では説明できない成績（Alpha）です。 バックテストの数値は混ぜません。開始点を確認できない場合は、数値を出さず、その旨を示します。

公開後の成績は、まだ記録が始まっていません。

採用しなかった研究も残します。

採用した研究だけでなく、棄却したもの、廃止したもの、検証の途中のものも、区別して記録に残します。 何を試して、何を採用しなかったか。それも研究の一部です。 Research Logは現在準備中です。

過去の数字が変わることがあります。

株価データは、分割や配当、データ提供元の訂正などで、あとから修正されることがあります。 そのため、当時公開したシグナルの記録と、修正後のデータで計算し直した研究上の記録は、別々に保管します。 研究データを計算し直しても、当時の公開記録は書き換えません。

研究は公開し、上位ポートフォリオは会員向けに。

Basic DMと、バックテストをどう検証しているかは、誰でも見られます。 上位ポートフォリオと、そのシグナル、ウェイト、追加の実装情報は会員向けです。詳細な選定ロジックは公開しません。 根拠を確かめるだけなら、会員になる必要はありません。

会員になると、上位ポートフォリオが使えます。

会員向けには、上位ポートフォリオと、そのシグナルとウェイト、実装のための追加情報を提供します。 無料のBasic DMや検証の情報を、会員制度で閉じることはありません。

向いている人、向いていない人。

決まったルールで、淡々と運用したい人。 成績だけでなく、その検証の過程まで確かめたい人。 そういう人には向いています。 短期売買や相場予想、利益の保証を求める人には向いていません。

まずは、ご自身の目で。

無料のBasic DM。 公開後のForward実績。 検証の方法。 会員プラン。 気になるところから、どうぞ。